«Аванкор: Middle-office»
— решение обеспечивает контроль на ежедневной основе ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках.
Система автоматизирует все необходимые функции, выполняемые Middle-офисом, взаимодействует с модулями Аванкор:Доверительное управление и Аванкор:Паевые фонды. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.
Ключевые цели:
Схема взаимодействия систем
Описание схемы:
1. Сведения о сделках и операциях на рынке недвижимости.
2. Сведения о сделках на рынке.
Данные от брокера и внебиржевые сделки. Сведения о ценах и НСИ
3. Сведения об открытых счетах, депозитах, сделках МНО.
4. Трансляция первичных данных в МИДЛ.
5. Отчетность для клиентов
Выполняемые функции:
Аванкор ПИФ:
1. Учет пайщиков;
2. Бухгалтерский учет операций;
3. Отчетность для клиентов.
Аванкор ДУ:
1. Обработка рыночных данных;
2. Бухгалтерский учет;
3. Загрузка и хранение НСИ;
4. Подготовка отчетов для клиентов.
Аванкор МИДЛ:
1. Постконтроль лимитов;
2. Оценка эффективности инвестиций;
3. Управленческий учет;
4. Внутренний учет.
Справочники активов
В системе могут использоваться следующие виды активов:
Для каждого актива в справочнике доступна детализированная информация о выпуске.
Доступные реквизиты по активам:
Возможно автоматическое заполнение реквизитов, используя различные сервисы предоставления информации.
Конфигурация может получать и хранить данные о корпоративных событиях (дефолты, оферты, реорганизации, ГОСА и т.д.)
Перечень основных сделок и операций:
Нерыночные операции:
Прогнозные сделки
Предусмотрена возможность заведения прогнозной сделки/операции с активом.
При этом производится расчет аналитических показателей (в том числе амортизированные стоимости) на прогнозный период с учетом введённых прогнозных значений и ожидаемых потоков по депозитам и облигациям.
Цены активов
В системе предусмотрен конструктор алгоритмов определения справедливых цен.
Существует возможность алгоритмизации сложных подходов к определению справедливых цен.
Встроенные отчетные формы представлены широкой линейкой:
Риск-менеджмент
Гибкая настройка лимитов для контроля ограничений по структуре инвестиционного портфеля.
Ключевые параметры лимитов настраиваются пользователем в соответствии с требованием законодательства РФ,
либо в соответствии с требования действующей в организации системы риск-менеджмента.
Рис.1 Структура портфеля
Рис.2 Проверка лимитов по портфелям
Интеграция с сервисами Интерфакса
Система позволяет автоматически получать нормативно-справочную информацию (карточки ценных бумаг, котировки с биржи, рейтинги эмитентов и ценных бумаг и т.д.) с сервиса RU DATA и ММВБ.
Выгрузка для стресс-тестов Банка России
Система позволяет осуществить выгрузку данных в любом формате, используя при этом гибкий конструктор отчетных форм.
Администрирование
Обмен данными происходит полностью автоматически в фоновом режиме по заданному расписанию.
Информирование о наличии сбоев обмена данными через отправку писем на почту.
Реализованы стандартные правила обмена между системами.
Гибкое разграничение прав доступа пользователей к объектам на уровне записей.
С чего начинается банк? Конечно, с фронт-офиса. Банкам необходимо, чтобы клиент сказал себе: это мой банк, мне нравится обслуживание в нем и нравится, как организован его фронт-офис. Что происходит далее, клиент не видит. Тем не менее, от слаженного взаимодействия еще двух «офисов» мидл- и бэк- офисов между собой и с фронт-офисом зависит, как это может ни показаться странным, качество продаж и обслуживания клиентов . Так происходит потому, что они должны являться друг по отношению к другу внутренними клиентами и партнерами и участвовать все вместе в единой цепочке создании потребительской ценности для клиента, а не противостоять друг-другу, как это зачастую бывает. В банке не может и не должно быть клиент-ориентированных подразделений и не клиентоориентированных, только потому, что отдельные подразделения не работают напрямую с клиентами.
При подготовке семинара-тренинга использованы примеры из зарубежной и отечественной банковской практики, а также рекомендации «Базеля II», которые обусловливают выделение функций управления рисками в отдельную структуру и применение единых подходов к управлению рисками в банке, что приводит на определенном этапе к необходимости создания мидл-офиса.
Данный тренинг предназначен для всех руководителей банка высшего и среднего звена с целью помочь освоить и разобраться в эффективных принципах организационного построения кредитной организации и внутреннего взаимодействия.
1. Понятия и определения
2. Разделение банковских структур в мировой и отечественной практике на фронт- мидл- и бэк- офисы с точки зрения эволюции организационных структур риск-менеджмента
3. Фронт-офис
4. Мидл-офис
5. Бэк-офис
6. Взаимосвязь стратегии, бизнес-процессов и организационной структуры
7. Управленческие практикумы и упражнения
Бэк-офис – это термин, относящийся к той части бизнес операций, которые направлены на решение задач необходимых для нормального функционирования компании. Данное определение происходит от традиции размещать технические и другие не связанные с публичной деятельностью отделы в задней части бизнес объекта.
Простыми словами – бэк-офис, это сотрудники компании которые не взаимодействуют с публикой. Они обеспечивают всю техническую деятельность компании, которая обычно скрыта от глаз. В качестве примера можно привести такие отделы как бухгалтерия, IT – отдел, складские рабочие и так далее.
Традиционно, практически любой бизнес состоит из нескольких областей, которые формируют целостную и рабочую структуру компании. Каждая из областей в строгом порядке выполняет свои задачи по обеспечению работы других отделов.
А теперь рассмотрим каждый сектор более подробно.
Фронт-офис – это область компании, которая отвечает за прямое взаимодействие клиентов с продавцами. Сюда можно включить: продавцов, менеджеров по продажам, консультантов, инвестиционных брокеров, трейдеров и так далее. В общем, к данной категории можно причислить тех сотрудников, которые непосредственно приносят доход компании, так сказать, делают живые деньги. Помимо конкретных специальностей, фронт-офисом принято называть витрину коммерческого сайта, в частности интернет магазина.
Мидл-офис – это сфера деятельности, в которой работает административный и управленческий персонал. Сюда можно отнести аналитические отделы, отделы по управлению финансами, маркетологов и так далее.
Бэк-офис – это область, которая напрямую не приносит дохода в бизнес, а обеспечивает жизненно важную поддержку и администрирование. К таким можно отнести: отдел кадров, бухгалтерию, логистику, технический персонал, почтовый и складской отделы, IT – отдел. По аналогии с фронт-офисом, внутреннюю административную часть сайта, к которой нет доступа у простых пользователей, принято называть бэк-офисом. Иногда встречаются варианты употребления термина бэк-офис в качестве определения личного кабинета в том или ином интернет проекте.
Прочитав выше приведенные короткие определения данных сфер занятости, можно сделать вывод, что основное отличие заключается в публичном взаимодействии с клиентами. Следует отметить, что не существует существенной разницы в заработных платах между этими нишами. В данном вопросе существенную роль играет конкретная профессия и возложенные на человека обязанности.
Рекомендации “Базеля II” фактически обусловливают выделение функций управления рисками в отдельную структуру и применение единых подходов к управлению рисками в банке, что приводит к необходимости создания мидл-офиса. Он возьмет на себя функции контроля и мониторинга, а также будет выступать в роли информационного центра не только для риск-менеджмента, но и для других подразделений банка. В статье рассматриваются функции, условия работы мидл-офиса, а также возникающие в процессе его функционирования проблемы.
Мидл-офис как важный элемент системы управления рисками в банке; |
||
Понятие о мидл-офисе в банках. Организационная структура мидл-офиса; |
||
Функции мидл-офиса. Взаимодействие мидл-офиса с подразделениями банка; |
||
Мидл-офис и автоматизация. Фронт-офисные системы и контроль лимитов; |
||
Связь между системой корпоративного управления в банке и эффективностью работы мидл-офиса как части системы управления рисками; |
Объем в страницах : 10.
Кол-во знаков : около 27,815.
1. Бухтин М. Типы организационно-функциональных структур риск-менеджмента в российских банках. Эволюция и актуализация: доклад 3-й ежегодной профессиональной конференции «Управление рисками в России» (2006 г.).
2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год // Вестник ЦБ РФ. - №47 (22.08.2007).
4. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, 06/2006.
5. Core Principles Methodology, Basel Committee on Banking Supervision, 10/2006.
Два-три года назад в большинстве крупных российских банков преобладала упрощенная структура: фронт- и бэк-офис. Но в последнее время все чаще стало слышно загадочное словосочетание «мидл-офис». Загадочное потому, что простой перевод названия не всегда дает полное понимание задач этого подразделения. Сегодня мидл-офисы в ведущих банках мира - это отделы, которые должны осуществлять независимую оценку портфелей банка, следить за соблюдением разнообразных лимитов и готовить ежедневную текущую отчетность для риск-менеджеров.
В России до последнего времени функции мидл-офиса были «размазаны» между сотрудниками фронт- и бэк-офисов. «У нас «мидлы» в банках начали появляться с переходом от формальных структур риск-менеджмента, созданных с целью выполнения требований органов надзора, к централизованным структурам, осуществляющим управление рисками в соответствии с мировыми стандартами, - рассказывает Семен Алперин, заместитель начальника управления лимитов и позиций Пром-связьбанка.
Частое несоответствие выполняемых обязанностей стандартным «бэк-офисным» и «фронт-офисным» порождало многочисленные конфликты на тему: «я трейдер, и должен торговать, а не «тикеты» заводить в систему» или «бэк-офис «процессит» готовые сделки, а не заводит их сам себе в систему». Разногласия подобного рода и породили логичное и неизбежное появление нового подразделения - мидл-офиса.
Сегодня в российских банках мидл-офис чаще всего выполняет две функции: контроль операций коммерческого кредитования и контроль операций на финансовых рынках. От бэк-офиса «мидл» отличается обобщенностью данных и более масштабным видением картины по структуре пассивов и активов банка.
Свою роль в организации мидл-офисов в некоторых российских банках сыграло увеличение оборотов на финансовых рынках и опыт, полученный банкирами в результате первых серьезных банковских кризисов, особенно в результате событий 1998 года. Понесенные убытки и банкротства ряда банков заставили задуматься об управлении рисками и о внедрении в организационную структуру такого подразделения, как риск-менеджмент, к которому раньше отношение было достаточно прохладным. Во многих банках риск-аналитики отсутствовали в принципе. С появлением в банках подразделений, отвечающих за анализ и прогноз, возникла необходимость контроля установленных риск-менеджментом ограничений на величины кредитных и рыночных рисков.
«В России количество банков, имеющих в своей структуре мидл-офисные подразделения, не превышает 5%», - Игорь Шиянов, Альфа-Банк.
«В ряде банков было принято решение выделить контрольные функции в отдельную структуру, так как risk management (RM) все же аналитическое подразделение, - рассказывает «БО» Игорь Шиянов, начальник отдела контроля лимитов и позиций Альфа-Банка. - В результате и возник мидл-офис, отвечающий за контроль исполнения трейдерами распоряжений риск-менеджмента, а также за формирование позиционной отчетности. Мы можем говорить, что RM осуществляет управление рисками силами мидл-офиса. Учитывая, что мидл-офис в идеале должен контролировать лимиты на всех рынках, на которых присутствует банк, то в данном подразделении в оперативном режиме стала аккумулироваться сводная информация о всех позициях банка, а также о текущем финансовом результате, которая в итоге стала полезной не только для риск-менеджмента, но и для топ-менеджеров банка».
Название подразделения - middle office - вполне отражает его суть: это уже не фронт-офис, но еще не бэк-офис или бухгалтерия. Он как раз посередине, как и следует из названия. Например, трейдер (фронт-офис) заключает сделку на покупку ценных бумаг, мидл-офис должен завести ее в систему, бэк-офис оплатить, бухгалтерия - сделать бухгалтерскую отчетность. Или другой вариант: фронт-офис договорился о выдаче займа клиенту, бэк-офис переводит деньги, а основание для перевода - договор и все сопроводительные документы - готовит мидл-офис.
МИДЛ-ОФИС В АЛЬФА-бАНКЕ
Мидл-офис банка «Ренессанс Управление инвестициями» состоит из 14 человек, что в среднем по рынку довольно много. Объясняется это широким спектром функций и задач, выполняемых данным подразделением.
Три человека в мидл-офисе - группа по заведению и обработке сделок. Они отвечают за корректность сделок в системе и взаимодействуют с трейдерами, бэк-офисом, клиентскими менеджерами, риск-менеджерами на предмет правильности и своевременности отражения данных.
Двое сотрудников занимаются заведением и подготовкой документов для «структурных» и нестандартных сделок.
Девять специалистов - клиентские менеджеры. Они предоставляют аналитические отчеты клиентам, составляют комментарии по отчетам: по составу портфеля, по методике расчета вознаграждения, по методике расчета доходности и т.д. Также в состав задач клиентских менеджеров входят консультации по стандартным продуктам, участие в разработке и оформлении документов по сопровождению индивидуальных и структурных сделок. Они же выполняют инструкции клиента и отслеживают клиентские поручения, взаимодействуют внутри мидл-офиса, с бэк-офисом, юристами, риск-менеджерами, бухгалтерией и клиентами.
«Большинство продвинутых банков и компаний создали свои мидл-офисы на основе западного опыта, - считает Ирина Федорова, начальник операционного управления «Ренессанс Управление инвестициями». - И в том, и в другом случае это подразделение, выполняющее вспомогательную функцию по оформлению сделок. При «структурных» сделках мидл-офис принимает участие в ее разработке, правильном оформлении и последующем контроле, а если проводятся стандартные сделки, «мидл» выписывает «тикеты», заводит сделки в систему и контролирует последующее исполнение».
Встречаются в еще не до конца сформировавшейся российской практике и другие подходы к функционалу мидл-офиса. Поскольку это подразделение в структуре банков встречается редко, его определение остается размытым. Помимо непосредственно контролирующих функций «мидлу» зачастую поручают разнообразные непрофильные задачи: от функций sales до подразделения, отвечающего за маркетинг или разработку регламентной базы.
Мировая практика, накладываясь на российскую действительность, часто вызывает вопросы и сомнения. Вот и касательно мидл-офисов значительная часть банковского сообщества задумалась: а стоит ли выделять эту составляющую в совершенно отдельную структуру?
Когда трейдер не знает, к какому сотруднику «бэка», депозитария или бухгалтерии ему обратиться, ему удобно и правильно обращатся именно в мидл-офис.
Обосновать необходимость этого выделения можно на конкретном примере инвестиционного банка: фронт-офис заключает сделки, его специалисты работают с такими понятиями, как «позиция», «ценная бумага», «текущий финансовый результат». Бэк-офис работает с понятиями «сделка», «подтверждение», «оформление», «договор». При этом фронт-офис, то есть трейдеров, мало интересуют лимиты. Если они и просчитывают какие-то риски, то делают это только для себя, считают свой потенциальный бонус. Трейдеры никак не согласовывают сделки друг с другом, и если по отдельности у каждого трейдера портфель может быть вполне диверсифицированным, то когда рассматривается портфель банка в совокупности, может получиться, что вместе трейдеры скупили кучу акций Газпрома.
Сложить эти портфели и посмотреть на концентрацию тех или иных акций или облигаций и посчитать лимиты на весь банк должен именно мидл-офис. Причем делать это нужно в текущем режиме. Тот же бэк-офис не интересует, почему акции куплены по определенной котировке, он занимается только оформлением сделок. Вот и получается, что между трейдером, думающим о собственной выгоде, и бэк-офисом, который думает только об оформлении, должен быть мидл-офис, который будет координировать их деятельность.
Мидл-офис необходим как организационная составляющая, независимая структура, которая не имеет никакого отношения к бизнесу и не заинтересована в финансовом результате. Это выделенная, обособленная «холодная голова», которая осуществляет текущий внутренний контроль.
При этом независимая - не значит оторванная от других. Как раз наоборот, именно мидл-офис является связующим звеном, его важной функцией является оптимизация взаимодействия между подразделениями банка, общение со всеми подразделениями. Особенно это важно при проведении сложных «структурных» сделок. Мидл-офису делегируются функции текущего мониторинга и контроля, в какой-то степени получается, что мидл-офис вынужден упорядочивать деятельность банка.
Наличие большого штата сотрудников банка иногда приводит в затруднение трейдеров, они не знают, к какому сотруднику «бэка», депозитария, бухгалтерии обращаться при наличии вопросов. Поэтому для экономии времени любые вопросы по своим операциям трейдеры предпочитают решать, обращаясь к сотруднику мидл-офиса. Существует связь и в обратную сторону. Это накладывает определенные обязательства к квалификации сотрудников «мидла», которые должны решать разноплановые задачи.
ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ МИДЛ-ОФИСА
Мидл-офис в Альфа-Банке - подразделение, которое в процессе развития помимо основной функции контроля лимитов взяло на себя осуществление ряда операций, присущих подразделениям отчетности, казначейства, и других. Управление функционально разделено на три части: контроль инвестиционных операций, контроль кредитных операций и контроль расчетов. В функции мидл-офиса входит контроль не только внутренних лимитов, но и контроль по ряду ограничений, установленных внешними регуляторами: ЦБ РФ, ФСФР.
Второй аспект деятельности - формирование многоуровневой отчетности как для риск-менеджмента, так и для других подразделений банка. Информация, которую готовит мидл-офис, также используется при принятии решений коллегиальными органами банка и руководителями управлений.
Достаточно большую часть времени занимает сопровождение информационных систем банка: заведение новых инструментов и контрагентов, загрузка котировок, обновление лимитов. Сотрудники мидл-офиса также следят за наличием коротких позиций, а по ряду инструментов и самостоятельно закрывают их. В штате мидл-офиса Альфа-Банка работают 20 человек, и нагрузка на каждого сотрудника достаточно велика.
только крупным банкам
Необходимость организации мидл-офиса есть далеко не у всех банков. В российской практике мидл-офис в основном встречается в банках с участием иностранного капитала, где руководство осуществляют западные менеджеры, либо в банках, широко использующих западный опыт. Практически всегда мидл-офис присутствует в структуре инвестиционных компаний. В мелких банках эта функция распределяется между фронт- и бэк-офисом, но средним и тем более крупным нужен обязательно.
«Чаще других создают такие структуры инвестиционные и универсальные банки, - отмечает Игорь Шиянов (Альфа-Банк). - Наличие мидл-офиса в банке, работающем в основном в сегменте кредитования, является экзотикой. Я думаю, в России количество банков, имеющих в своей структуре мидл-офисные подразделения, не превышает 5%».
Если говорить о масштабе бизнеса, то мидл-офис нужен в основном только крупным банкам, банкам с сильной инвестиционной составляющей или банкам с большими оборотами на финансовых рынках. В этом случае выделение в отдельное подразделение сотрудников, отвечающих за контроль лимитов, целесообразно. К тому же только крупный банк может себе позволить операционные расходы на содержание дополнительного персонала и приобретение специального программного обеспечения. Мидл-офис обычно появляется на этапе роста или расширения бизнеса компании. И если банку небезразлично качество обслуживания клиентов и у него есть желание избежать путаницы в работе фронт- и бэк-офиса, то мидл-офис становится необходимым звеном. Некоторые эксперты считают, что мидл-офис - это must have для первой двадцатки российских банков, а в остальных случаях назвать эту структуру распространенной или необходимой нельзя. У небольшого банка, который проводит в неделю две сделки с векселями, четыре с акциями и пять с облигациями и выдает несколько кредитов, обработать небольшой объем данных способен сотрудник другой специальности: бэк-офиса или риск-менеджмента. Они вполне могут справиться со всеми задачами, еще останется время на оформление сделок.
«При наличии хорошей IT-системы расположение мидл-офиса вообще не имеет никакого значения, поскольку это позволяет обеспечить полноценную связь между фронт- и бэк-офисом, - говорит Семен Алперин (Промсвязьбанк). - Но на практике чаще всего мидл-офис располагается рядом с бэк-офисом. Организационно мидл-офис является частью операционного департамента либо департамента по управлению рисками. В Промсвязьбанке он входит в блок «Финансы и риски», то есть относится к риск-менеджменту».
Пока что однозначного подхода к вопросу, к какому подразделению относить мидл-офис, не сложилось, все зависит от преимущественного характера его деятельности. Если мидл-офис физически не «сидит» на территории фронт-офиса, то клиенты, как правило, посещать его не должны. Иногда сотрудники «мидла» непосредственно общаются с клиентами, но это скорее исключение, нежели правило. Несмотря на то что функционал «мидла» не предусматривает непосредственного общения с людьми, это не исключает взаимодействия с контрагентами с использованием разнообразных средств связи.
Между трейдером, думающим о собственной выгоде, и бэк-офисом, который думает только об оформлении документов, должен быть мидл-офис, который скоординирует их работу.
Но если отдельное помещение мидл-офису практически не нужно, то технологии и оснащение у него очень специфичны и самостоятельны. Вследствие специфики своей работы сотрудники мидл-офиса должны обладать доступом самого высокого уровня к информационным системам банка, позволяющим им получать любую информацию о сделках, подлежащих контролю, базе контрагентов, котировках и т.д. При нормальной организации технологического процесса контроль осуществляется автоматически, и сотрудник мидл-офиса вмешивается в процесс авторизации сделок в исключительных случаях.
Поэтому мидл-офису необходим специализированный софт, позволяющий охватывать все рынки, на которых работает банк. Это связано с тем, что часто фронт- и бэк-офисные системы не позволяют получать всю необходимую информацию в достаточном объеме и требуемом формате. При этом система в архитектуре должна занимать промежуточное положение между фронт- и бэк-офисным программным обеспечением и не позволять не прошедшим контроль лимитов сделкам попадать в бэк-офис для дальнейшего процессинга.
Интересна точка зрения некоторых экспертов, считающих, что само наименование «мидл-офис» могло появиться именно у разработчиков IT-решений для риск-менеджмента. Именно они могли поделить решения на три уровня: отнести к решениям для фронт-офиса технологии для проведения сделок, для мидл-офиса - по контролю лимитов и рисков и для бэк-офиса - по оформлению сделок. Согласно гипотезе, такое деление было естественным и потому легко прижилось.
Встречаются в еще не до конца сформировавшейся российской практике и другие подходы к функционалу мидл-офиса. Поскольку это подразделение в структуре банков встречается редко, его определение остается размытым.Помимо непосредственно контролирующих функций «мидлу» зачастую поручают разнообразные непрофильные задачи: от функций sales до подразделения, отвечающего за маркетинг или разработку регламентной базы.
В своей работе сотрудники мидл-офиса всегда находятся где-то посредине, на пересечении некоего «конфликта интересов» фронт- и бэк-офиса. «Задачи, которые приходится решать сотрудникам «мидла», - найти компромисс и приемлемое решение для «фронта», «бэка» и клиента одновременно, - раскрывает специфику работы Ирина Федорова («Ренессанс Управление инвестициями»). - При этом соблюдаются интересы компании и законодательства. Так что если сотрудник фронт-офиса умеет торговать в системе РТС, а сотрудник бэк-офиса может быть узким специалистом в конкретной области, например, умеет переводить ценные бумаги в депозитарии, то сотрудник «мидла» должен быть более универсальным. Ему необходимо хотя бы в общих чертах знать весь цикл прохождения той или иной операции, от момента ее заключения до расчета налогов от полученной прибыли. В противном случае эффективно координировать процесс он не сможет».
Помимо этого для выполнения контрольных функций сотрудник мидл-офиса должен достаточно подробно разбираться в особенностях работы фронт-офиса, чтобы говорить на одном языке с трейдерами. Безусловно, он обязан разбираться в алгоритмах расчета позиций, которые в разных типах сделок определяются по-разному. Одновременно с этим специалист должен хотя бы в минимальном объеме понимать специфику работы бэк-офиса и депозитария, так как вопросы по сделкам могут возникать и от представителей этих подразделений банка. При отсутствии в банке совершенной IT-системы, позволяющей формировать как детальные, так и консолидированные отчеты, к сотруднику предъявляются дополнительные требования по работе с большими массивами данных. Часто в мидл-офисах работают бывшие аналитики и трейдеры.
«Для сотрудника мидл-офиса важны и личные качества: выдержка, сосредоточенность, коммуникативность, - продолжает список требований Алексей Кузьмин, руководитель мидл-офиса ИК «ФИНАМ». - В течение дня приходится достаточно много общаться с клиентами, причем в достаточно напряженном режиме. Например, если речь идет о принудительном закрытии позиции, когда на брокерском счету не хватает средств».
Так как сотрудники мидл-офиса работают с разнообразными автоматическими информационными системами, то они должны знать не только банковские продукты, но и разбираться в программировании, знать язык SQL, уметь работать с базами данных.
При определенной организации мидл-офису требуются не только универсальные всезнающие сотрудники, но и простые «трудяги». К примеру, в одном из российских мидл-офисов работают сотрудники, выполняющие функции trader assistant. Трейдеры дают им информацию о сделках, которые они проводят во внешних системах, и ассистенты заносят сделки со всеми параметрами в учетную систему банка, где, в свою очередь, проводится контроль лимитов. Это довольно механическая работа, но она тоже может относиться к мидл-офису.
Сергей Рыбин ,
Заместитель председателя правления банка «Стройкредит»:
По мере расширения продуктовой линейки все больше кредитных организаций создают полноценные мидл-офисы. Потребность в них испытывают в первую очередь банки, активно предлагающие услуги, не являющиеся полностью стандартизированными. Продвижение таких продуктов предполагает активное взаимодействие с клиентом для точного определения его потребностей и анализа кредитоспособности. В некоторых случаях возникает необходимость предоставления дополнительных документов и отчетности. Успешно решать такие задачи и должны сотрудники мидл-офисов. Зачастую они также отвечают за анализ рисков. В банке «Стройкредит» основными направлениями деятельности мидл-офиса являются активная работа с клиентами, привлеченными фронт-офисом, сопровождение сделок и анализ рисков.
Максим Марков ,
Начальник управления финансовых институтов банка «Глобэкс»:
По сути, мидл-офис представляет собой бухгалтерию казначейства. Как известно, одной из основных задач казначейства в любом банке является поддержание ликвидности и платежеспособности банка, в том числе за счет проведения различных операций в разных секторах финансового рынка. В связи с этим одной из основных задач мидл-офиса является ведение платежной позиции банка в различной временной перспективе, основываясь на информации от подразделений банка: клиентского, кредитного, расчетного и других, в том числе от самого казначейства. На основе этой информации мидл-офис составляет платежный план банка. С помощью него казначейство банка осуществляет управление его ликвидностью: либо размещает избытки ликвидности на финансовых рынках, либо, наоборот, подкрепляет ликвидность банка за счет использования различных финансовых инструментов. Кроме того, мидл-офис осуществляет учет и контроль операций самого казначейства в целях соблюдения им лимита открытых валютных позиций и управления рисков по открытым позициям.
Валерий Наумов ,
Заместитель председателя правления банка «Союз»:
В недавнем прошлом четкого определения функций мидл-офиса не было. И роль его выполняли управления или отделы сопровождения кредитования. При небольшом объеме сделок такая модель «мидла» возможна и сейчас, когда одно подразделение оформляет, выдает и обслуживает кредит. Но в условиях развития бизнеса банки стремятся разделять функции «фронта», «мидла» и «бэка». В нашем банке мидл-офис - подразделение, отвечающее за кредитные розничные сделки в части контроля рисков по ним на этапе выдачи кредита и дальнейшего сопровождения сделки до полного погашения. «Мидл» обеспечивает обратную связь по сделкам в банке и, по сути, является инструментом повышения управляемости банка. Сотрудники «мидла» помимо выполняемых функций должны знать основы юридических аспектов и бухучета кредитных операций.
Алексей Кузьмин ,
Руководитель мидл-офиса ИК «ФИНАМ»:
Традиционно функциональное назначение мидл-офиса инвестиционной компании - осуществление брокерских и дилерских операций на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг. Трейдеры компании «ФИНАМ» работают на всех российских биржевых площадках: РТС, ММВБ, МФБ, бирже «Санкт-Петербург». Мидл-офис принимает и выставляет заявки клиентов на покупку и продажу ценных бумаг, осуществляет контроль позиций клиентов, в том числе контроль уровня маржи на момент закрытия торговой сессии и размеров задолженности клиента перед брокером. Сотрудники мидл-офиса осуществляют контроль возникающих при совершении сделок рисков и обеспечивают информационное взаимодействие со всеми клиентами, в интересах которых совершаются сделки. В мидл-офисе создана система управления рисками, которая позволяет зарабатывать на любых движениях фондового рынка, в том числе и во время его падения.
kontakt-info.ru - Бизнес идеи - Kontaktinfo